Martingalas e Integración Estocástica

Código MAT810 |Créditos: 4

Proceso estocástico. Tiempo opcional y tiempo de parada. Martingalas (tiempo continuo). Teorema de muestreo opcional. Teorema de descomposición de Doob-Meyer. Procesos gaussianos. Integral de Itô. Construcción y propiedades elementales de la integral con respecto a martingalas continuas. Caracterización de la integral. Regla de Itô. Teorema de Girsanov. Integral con respecto a martingalas discontinuas.