Maestría en Matemáticas

Modalidad: Presencial

Martingalas e Integración Estocástica

Código: MAT777 | Créditos: 4

Martingalas en tiempo discreto: Teorema de descomposición de Doob. Tiempos de parada. Teorema de muestreo opcional de Doob. Convergencia. Desigualdades. Martingalas en tiempo continuo: Proceso estocástico. Tiempo opcional y tiempo de parada. Convergencia. Desigualdades. Teorema de muestreo opcional. Teorema de descomposición de Doob-Meyer. Integración Estocástica: Construcción y propiedades elementales de la integral con respecto a martingalas continuas. Caracterización de la integral. Regla de Itô. Teorema de Girsanov. Procesos predecibles. Integral con respecto a martingalas discontinuas.

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