Maestría en Matemáticas Aplicadas

Modalidad: Presencial

Series de Tiempo y Aplicaciones en Finanzas

Código: EST601 | Créditos: 4

Series de tiempo univariadas. Series de tiempo financieras. Análisis de series de tiempo lineales y sus aplicaciones. Modelos no lineales, aplicaciones. Análisis de datos de alta frecuencia. Modelos tiempo continuo: Opciones. Fórmula de precios de Black-Scholes. Modelo de Difusión de saltos. Estimación. Valor en Riesgo. Métodos Avanzados. Simulación MCMC. Modelos de volatilidad estocástica. Predicción.

Profesores(s) que dicta(n) este curso: Mauricio Zevallos y Ricardo Huamán


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