Maestría en Matemáticas Aplicadas

Modalidad: Presencial

Ecuaciones Diferenciales Estocásticas

Código: EST600 | Créditos: 4

Teorema de existencia y unicidad para ecuaciones diferenciales estocásticas. Soluciones débiles y soluciones fuertes. Difusión. Propiedad markoviana. Propiedad fuerte de Markov. Generador de una difusión. Fórmula de Dynkin. El operador característica. Ecuación de Kolmogorov hacia atrás. Fórmula de Feynman-Kac. El problema martingala. El teorema de Girsanov. Control estocástico. Ecuación de Halmiton-Jacobi-Bellman. Controles markovianos versus controles adaptativos generales.


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