Maestría en Matemáticas Aplicadas

Modalidad: Presencial

Elementos de Finanzas Cuantitativas

Código: MAT649 | Créditos: 4

Modelos a tiempo discreto. Modelo binomial. Arbitraje. Probabilidad neutra al riesgo. Mercados completos e incompletos. Contratos. Carteras y estrategias óptimas. Opciones europeas. Fórmula de Black-Scholes. Martingalas. Tiempos de parada. Opciones americanas. Opciones exóticas.

Profesores(s) que dicta(n) este curso: Beltrán Ramírez, Johel, Ricardo Huamán y Oliveros Ramos, Ricardo


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