Maestría en Economía

Modalidad: Presencial | Convocatoria: Abierta

Gestión de Riesgos Financieros

Código: ECO785 | Créditos: 3

La gestión de riesgo de balance: riesgo de tasa de interés, riesgo de liquidez, modelos ALM (gestión de activos y pasivos), análisis GAP, limite operativos, señales de alerta y validación de modelos. Gestión de riesgo de crédito: sistema de calificación crediticia, modelos de credit-scoring, modelos de pérdida de crédito, metodología IRB (internal rating based), Credit Default Swap (CDS), Total Return Swap (TRS), Credit Linked Notes (CLN) y validación de modelos. Los riesgos de mercado: simulación histórica, VaR normal (condicional e incondicional), matriz de correlaciones, aplicaciones del VaR en títulos individuales, capital económico, capital regulatorio, test de la frecuencia de excesos, test de igualdad de varianzas, valores extremos en los mercados financieros, modelos de riesgo, modelos de stress testing y simulación de Monte Carlo. Gestión de riesgo operativo: eventos adversos, indicadores indirectos, modelo de planilla de identificación de riesgos, método del indicador Básico, método estándar y método medición avanzada (AMA), Loss Distribution Approach (LDA), VaR operativo, niveles de tolerancia al riesgo operativo y validación de modelos.


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