Maestría en Economía

Modalidad: Presencial | Convocatoria: Abierta

Econometría Avanzada: Series de Tiempo

Código: ECO781 | Créditos: 3

Análisis Univariado No Estacionario. Tests de Raíces Unitarias. Distribuciones. Outliers Aditivos. Análisis Multivariado y Cointegración. Vectores Autoregresivos, VAR estructural. Tests de Cointegración Univariados y Multivariados. Volatilidad. Modelos ARCH, GARCH, EGARCH, TARCH, FIGARCH. Modelos No-Lineales. Modelos Markov Switching, Modelos autorregresivos. Transición.


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